<怎么买股票>期货新手必看：如何用BOLL闪电图做单，突破即信号

导语：在股票交易当中，BOLL指标是一个非常常用的指标，因为它对股票价格的突破有很好的表现，在商品期货交易当中，BOLL指标也是一个很好的衡量突破的指标。之前已经有帖子展现了BOLL指标在股票交易中的一种应用方法如何用期货闪电图做单，本文旨在通过构建商品期货的BOLL信帯突破策略来展现BOLL指标在商品期货交易中的应用。

不知道BOLL指标？看这里↓

BOLL指标并不是一个单一指标，而是由三个不同的指标组成，三个指标构成的三条线构成了一个通道如何用期货闪电图做单，这个通道就叫做BOLL信道期货新手必看：如何用BOLL闪电图做单，突破即信号，具体长什么样子呢？我们来看一张图片：

图中可以很清楚的看出BOLL信道的上轨、中轨和下轨。

从图中可以看出如何用期货闪电图做单，商品期货的价格几乎都在BOLL信道之中波动，很少会突破BOLL信道，而一旦突破了BOLL信道上轨或下轨，往往便意味着一段向上或向下的小趋势的开始。

BOLL究竟怎么计算呢？

话不多说，先上公式！

中轨：

上轨：

下轨：

其中：其中:

。days表示计算days日的BOLL指标

。MID、UP与DOWN分别表示中轨、上轨与下轨

。a是一个置信系数，一般情况下默认取2:

C表示第i日收盘价:

。MA(days)表示的是days日的移动平均线，如果对移动平均线不太了解，可以查看量化课堂双均线策略。STD(days)表示的是days日的标准差，如果对标准差不太了解，可以查看量化课堂均值回归进阶策略

举个栗子

举个例子

这里我们取商品铜20日的价格. 8460.47290 47510 47380 4720 ,45020,45430., 44520, 45250., 44160, 44720, 45620, 45810. 45500.

则我们便可以计算BOLL中轨:

47450 + 47760 +. + -= 46235.520

计算标准差:

到这里我们已经会计算BOLL指标了，可以开始做策略了！

本帖策略

本帖策略的主要思想是将BOLL当做突破指标，当期货价格突破上轨，我们就做多仓，期货价格突破下轨我们就做空仓。

首先我们先来看一张沪铜期货分钟K线图：

从图中我们可以看到，当期货价格突破BOLL下轨之时，会有向下的趋势，当突破上轨之时，会有向上的趋势，在这个基本思想上，我们将这个策略补充完整。

当期货价格突破BOLL上轨之时，若有空头仓位，平空头仓位期货新手必看：如何用BOLL闪电图做单，突破即信号，建多头仓位:

当期货价格突破BOLL下轨之时，若有多头仓位，平多头仓位，建空头仓位;

当持有空头仓位时，若期货价格高于持仓期间最低价的1.15，则进行空头止损:

当持有多头仓位时，若期货价格低于持仓期间最高价的0.85，则进行多头止损:

每次建仓的数量（手）为（0.85总现金0.15每手吨数期货价格）/（

0.85总现金0.15每手吨数期货价格）

回测

让我们来看一看这个策略在回测中表现怎么样~

从图中我们可以看到，在趋势性明显的行情中，该策略都有很好的表现，但当市场趋势不明确的时候，该策略的表现就没有那么的突出。

因此不难得出结论：BOLL指标用作一个突破型指标需要市场有向上或者向下的趋势，而这也给我们对策略的优化提供了方向。

这一次的策略分享到这里就全部结束了，大家可以克隆下方策略代码，把自己对BOLL指标的理解运用在里边哦~

策略代码：

# 导入函数库

.api as sm

from .tsa.

## 初始化函数，设定基准等等

def ():

# 设置参数

()

# 设定沪深300作为基准

((g.))

# 开启动态复权模式(真实价格)

('', True)

# 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log

log.('order', 'error')

# 初始化标的

g. = (g.)

g. = None

### 期货相关设定 ###

# 设定账户为金融账户

(

(cash=.., type='')

# 期货类每笔交易时的手续费是：买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,平今仓为万分之23

((=0., =0.,on=0.0023), type='')

# 设定保证金比例

('', 0.15)

# 运行函数（为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入'.CCFX'或'.CCFX'是一样的）

# 开盘前运行

( , time='', =(g.))

# 开盘时运行

( , time='', =(g.))

# 收盘后运行

( , time='', =(g.))

def ():

# 设置BOLL时间窗口

g. = 10

# 设置BOLL波动系数

g.dev = 2

# 最高价指标，用作移动止损

g. = 0

# 设置合约简称

g. = 'CU'

## 设置两个指标判断多空仓位情况

# 多头仓位

g. = False

# 空头仓位

g. = False

## 开盘前运行函数

def ():

## 获取要操作的股票(g.为全局变量)

# 获取当月沪深300指数期货合约

g. = (g.)

## 开盘时运行函数

def ():

# 当月合约

= g.

# 如果期货标的改变，重置参数

if g. == None:

g. = g.

elif g. != g.:

if g.:

(g., 0, side = 'long')

g. = False

elif g.:

(g., 0, side = 'short')

g. = False

g. = g.

g. = 0

("主力合约改变，平仓！")

## 交易

,,, = (.,,g.,g.dev)

# 前一bar收盘价高于布林带上线期货新手必看：如何用BOLL闪电图做单，突破即信号，且没有多头仓位

if p:

# 如果持仓空头

if g.:

('###############################################################')

(, 0, side='short')

g. = False

g. = 0

("空头仓位平仓成功！: {},: {}".(,))

# 创建多头仓位

if not g.:

('--------------------------------------------------------------')

= (,)

order(, , side='long')

if ... 0:

g. = True

g. = ...price

("收盘价高于上线，: {},: {}".(,))

("创建多头仓位成功，时间： "+str(..time()))

# 前一bar收盘价低于布林带下线，且没有空头仓位

if own:

# 如果持仓多头

if g.:

('###############################################################')

(, 0, side='long')

g. = False

g. = 0

("多头仓位平仓成功！: {},: {}".(,))

# 创建空头仓位

if not g.:

('--------------------------------------------------------------')

= (,)

order(, , side='short')

if ... 0:

g. = True

g. = ...price

("收盘价低于下线，: {},: {}".(,))

("创建空头仓位成功，时间： "+str(..time()))

if g. == True or g. == True:

# 判断今日是否出现最高价

(,)

# 得到止损信号

= (,)

# 止损平仓

if :

(, 0, side='short')

(, 0, side='long')

g. = False

g. = False

g. = 0

def (,):

if g. == True:

g. = min(...price,g.)

elif g. == True:

g. = max(...price,g.)

def (,):

if g. == True:

if ...price =1.15*g.:

("空头仓位止损，时间： "+str(..time()))

True

else:

False

elif g. == True:

if ...price = 0.85*g.:

("多头仓位止损，时间： "+str(..time()))

True

else:

False

def (dt,,win,d):

# 当月合约价格

= (win, '1d', 'close', )

# 计算过去20日的移动平均线作为中轨

mid=np.mean()

# 计算昨日20日的标准差

std=np.std()

#用up来保存昨日的上轨线

up=mid+g.dev*std

#用down来保存昨日的下轨线

down=mid-g.dev*std

up,mid,down,

def (,price):

= {'A':10, 'AG':15, 'AL':5, 'AU':1000,

'B':10, 'BB':500, 'BU':10, 'C':10,

'CF':5, 'CS':10, 'CU':5, 'ER':10,

'FB':500, 'FG':20, 'FU':50, 'GN':10,

'HC':10, 'I':100, 'IC':200, 'IF':300,

'IH':300, 'J':100, 'JD':5, 'JM':60,

'JR':20, 'L':5, 'LR':10, 'M':10,

'MA':10, 'ME':10, 'NI':1, 'OI':10,

'P':10, 'PB':5, 'PM':50, 'PP':5,

'RB':10, 'RI':20, 'RM':10, 'RO':10,

'RS':10, 'RU':10, 'SF':5, 'SM':5,

'SN':1, 'SR':10, 'T':10000, 'TA':5,

'TC':100, 'TF':10000, 'V':5, 'WH':20,

'WR':10, 'WS':50, 'WT':10, 'Y':10,

'ZC':100, 'ZN':5}

0.85*../(0.15*

g.

*price)

## 收盘后运行函数

def ():

pass

########################## 获取期货合约信息，请保留 #################################

# 获取当天时间正在交易的期货主力合约

def ():

= {'A':'A9999.XDCE', 'AG':'.XSGE', 'AL':'.XSGE', 'AU':'.XSGE',

'B':'B9999.XDCE', 'BB':'.XDCE', 'BU':'.XSGE', 'C':'C9999.XDCE',

'CF':'.XZCE', 'CS':'.XDCE', 'CU':'.XSGE', 'ER':'.XZCE',

'FB':'.XDCE', 'FG':'.XZCE', 'FU':'.XSGE', 'GN':'.XZCE',

'HC':'.XSGE', 'I':'I9999.XDCE', 'IC':'.CCFX', 'IF':'.CCFX',

'IH':'.CCFX', 'J':'J9999.XDCE', 'JD':'.XDCE', 'JM':'.XDCE',

'JR':'.XZCE', 'L':'L9999.XDCE', 'LR':'.XZCE', 'M':'M9999.XDCE',

'MA':'.XZCE', 'ME':'.XZCE', 'NI':'.XSGE', 'OI':'.XZCE',

'P':'P9999.XDCE', 'PB':'.XSGE', 'PM':'.XZCE', 'PP':'.XDCE',

'RB':'.XSGE', 'RI':'.XZCE', 'RM':'.XZCE', 'RO':'.XZCE',

'RS':'.XZCE', 'RU':'.XSGE', 'SF':'.XZCE', 'SM':'.XZCE',

'SN':'.XSGE', 'SR':'.XZCE', 'T':'T9999.CCFX', 'TA':'.XZCE',

'TC':'.XZCE', 'TF':'.CCFX', 'V':'V9999.XDCE', 'WH':'.XZCE',

'WR':'.XSGE', 'WS':'.XZCE', 'WT':'.XZCE', 'Y':'Y9999.XDCE',

'ZC':'.XZCE', 'ZN':'.XSGE'}

try:

:

': 无此合约'

# 获取当天时间正在交易的国债期货合约

def code(,,month=''):

'''

获取当天时间正在交易的国债期货合约。其中:

:

'T' #10年期国债期货

'TF' #5年期国债期货

month:

'' #最近期

'next' #次近期

'skip' #最远期

'''

= {'T':'10年期国债期货','TF':'5年期国债期货'}

= {'':0, 'next':1, 'skip':2}

=

n =

dt = ..date()

a = (types=

''

, date=dt)

try:

df = a

(a. == ) & (a. = dt) & (a. = dt)

df.index

:

': 无此合约'

# 获取金融期货合约到期日

def ():

# 获取金融期货合约到期日

().

Tags： 期货 BOLL .XZCE 仓位 指标 if

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