<怎么买股票>圆融投资二号：多策略投资组合实现利润最大化，风控能力获关注

通过多策略、多品种的投资组合，实现利润最大化

截至2015年3月4日，在贵开伟账户名为“圆融投资二号”公开展示的356个交易日内，该产品收益率为23.38%。若仅看收益率，在“期货实战排排网”3300多个展示账户中，该账户表现的并不突出。但真正被市场关注的是该账户在产品运作方面凸显出的风控能力。

资金管理为风控增加安全系数

拥有近千万元的日均可用资金规模，在2014年度交易中，“圆融投资二号”账户的最大回撤率仅为8.38%，累计亏损额3051万元，“圆融投资二号”在风险控制上的严格与果断着实令人折服。谈及优质风控的秘笈期货实战排排网，山东圆融投资管理有限公司研发中心总经理贵开伟坦言，“圆融投资二号”的运作模式是程序化叠加资金管理系统，而将风控系统内嵌在资金管理系统之中，通过资金管理为风控增加安全系数。

通常来讲，投资者在资金管理方面有两种常用策略：一种是逢亏加仓，即在出现亏损时逐步加大仓位比例，直至最终盈利，通过最终的大额盈利弥补之前出现的亏损，这种策略被称为“等价鞅策略”；另一种策略则与之相反是逢盈加仓，即出现亏损时果断退出，出现盈利时则逐步加仓圆融投资二号：多策略投资组合实现利润最大化，风控能力获关注，称之为“反等价鞅策略”。 这些策略的好处是可以较好地控制交易风险。

不过期货实战排排网，与以上两种策略不同的是，在交易机会的把握上期货实战排排网，“圆融投资二号”的核心是策略池的调用和品种资金的调配。据贵开伟介绍，他们首先会针对这款产品设定风控阀值，这是硬性条件，而后根据策略池中各模型的跟踪情况与品种管理系统所出具的当时行情，配以一个初始仓位。 “一般情况下圆融投资二号：多策略投资组合实现利润最大化，风控能力获关注，初始仓位在10%左右，在之后的运行中会逐步加仓至30%左右圆融投资二号：多策略投资组合实现利润最大化，风控能力获关注，然后这个仓位基本会保持不变。接下来是策略组与各板块、各品种之间的资金调配，通过已设定的、完全标准化的程序去执行。” 根据产品资金量，“圆融投资二号”主要采用了趋势、波段和短线三套策略组。实际上，在这些策略组的建立和完善上，贵开伟也是费尽了心思。经过不断地分析和验证，他最终总结出了这样一个结论：“坚信市场有趋势，跟随趋势，然后通过多策略、多品种的投资组合，在有效控制风险的前提下，实现利润最大化。”

“相对而言，市场波动给予获利机会，利用市场随机性与市场惯性，短线捕捉日内的较大波动。而通过历史经验与历史数据的量化分析，把市场分为平衡与不平衡，利用市场价格从平衡到不平衡再到平衡这一循环往复的规律，量化出动态的临界点，赚取从一个临界点到下一个平衡点间的利润，这也正是建立波段策略的原理所在。”贵开伟向期货日报记者表示，依据策略的周期不同，他们的持仓时间最长超过一个月，短的几分钟之内就会了结。

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